Dywersyfikacja sektorowa portfela kredytowego jest jednym z ważniejszych mechanizmów ograniczania ryzyka kredytowego banków. Dlatego autorzy podjęli próbę oceny struktury branżowej portfeli kredytowych polskich banków. Na podstawie wyników analizy kondycji ekonomiczno-finansowej działów przetwórstwa przemysłowego zbudowali teoretyczny portfel kredytowy w układzie branżowym. W dalszej kolejności wykorzystali go jako punkt odniesienia dla portfela kredytowego składającego się z łącznego zaangażowania wszystkich banków wobec poszczególnych sektorów gospodarki. Przeprowadzone analizy pozwoliły im wyciągnąć wnioski odnośnie do wysokiego stopnia zgodności struktur portfela rzeczywistego i teoretycznego. Przedstawione sposoby weryfikacji struktury portfela kredytowego mogą być wykorzystane jako narzędzie do monitorowania poziomu ryzyka w poszczególnych bankach oraz w skali makroekonomicznej.
Słowa kluczowe: portfel kredytowy, dywersyfikacja, kondycja branż, limity kredytowe, podobieństwo struktur
Arkadiusz Kijek, Tomasz Kijek - Koncentracja branżowa jako element zarządzania ryzykiem portfela kredytowego w praktyce polskich banków - propozycja metodyki analizy - plik pdf; (397 KB)