Grzegorz Hałaj
Przegląd metod badania płynności banków

Celem artykułu jest przegląd metod badania płynności banków. Metody te wymagają usystematyzowania z trzech powodów. Po pierwsze, ryzyko utraty płynności zaczęło wywierać znaczny wpływ na funkcjonowanie systemu bankowego i pośrednio na całą gospodarkę. Po drugie, w literaturze rozważa się wiele różnych koncepcji płynności dotyczących systemu finansowego, powiązanych z płynnością banków. Po trzecie, płynność stała się obszarem intensywnych badań naukowych, ważnych dla zrozumienia powstawania i zanikania płynności oraz jej oceny. W przeglądzie podsumowaliśmy rezultaty badań skutecznych sposobów pomiaru i oceny płynności banków. Pokazaliśmy najważniejsze stosowane rozwiązania, również te wymagające udoskonalenia, oraz ich własności. Przedstawiliśmy również otwarte problemy, wykorzystując najnowsze wyniki badań naukowych dotyczących płynności banków - płynność narażoną na ryzyko, stress-testy i systemową ocenę płynności.

Słowa kluczowe: płynność banków, metody pomiaru i oceny płynności, stress-testy, ryzyko systemowe

  Grzegorz Hałaj - Przegląd metod badania płynności banków - plik pdf; (260 KB)



Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję