Mariusz Mielnik, Maciej Ławrynowicz Badanie efektywności technicznej banków komercyjnych w Polsce metodą DEA (Data Envelopment Analysis)
W ostatnim dziesięcioleciu banki doświadczają wzrastającej presji konkurencji. Przyczyn tego zjawiska upatruje się m.in. w globalizacji, uniwersalizacji, zmianach prawa, które eliminują bariery rozwoju rynku (np. ograniczenia zasięgu działania, tworzenia nowych banków itp.). W odpowiedzi na tę presję banki podejmują strategie ukierunkowane na podnoszenie efektywności, co tworzy potrzebę badań i analiz efektywności.
Artykuł zawiera analizę efektywności działalności banków komercyjnych przeprowadzoną metodą nieklasyczną, która z powodzeniem jest stosowana w krajach o rozwiniętych systemach finansowych jako wartościowe uzupełnienie metod tradycyjnych. Analiza miar efektywności została przeprowadzona dla 34 banków w Polsce (dla danych z 1999 r.).
W literaturze zagranicznej w badaniu efektywności wyróżnia się dwa podstawowe modele definiujące tworzenie i przepływ usług instytucji finansowych. Pierwszy z nich -określany mianem ujęcia producenta - oznacza, że bank jest traktowany jako instytucja świadcząca usługi właścicielom rachunków. W drugim modelu - ujęcie pośrednika - bank to instytucja transferująca aktywa finansowe między jednostki (klientów) nadwyżkowe, gromadzące środki pieniężne i deficytowe, wykazujące zapotrzebowanie na pieniądz.
W artykule oszacowano miary efektywności banków komercyjnych w Polsce z zastosowaniem powyższych dwóch modeli. Z przeprowadzonych analiz wynika, że model producenta może służyć (podobnie jak model pośrednika) w badaniach efektywności jako uzupełnienie i rozszerzenie metod klasycznych.
Dla badanej grupy banków uzyskano relatywnie wysoką wartość średniej efektywności, która ukształtowała się na poziomie 79,98%. Wartość miary najbardziej nieefektywnego banku w próbie wynosiła 34,70%. W badanej próbce większość banków wykazuje malejące i stałe efekty skali, co oznacza, że dalszy rozwój - zwiększanie nakładów - będzie przynosił mniejsze lub równe efekty. Analiza miar efektywności wykazała, że liczba placówek (efekt działalności) silnie wpływa na wyjaśnianie efektywności banków w Polsce. Badania zagraniczne nie identyfikują tej zmiennej jako istotnej, nie jest więc ważne, czy jednostka bankowa jest miejscem konsumpcji nakładów i realizacji usług bankowych, czy też "czarną skrzynką" transformującą nakłady w efekty. W przypadku Polski może to świadczyć o tym, że zarządzający bankami realizują dodatkowy cel działalności - rozwój sieci oddziałów. Tak wybrany cel jest alternatywny względem innych celów działalności banku, a w szczególności celów, które stawiają przed bankami właściciele lub klienci.
|