W artykule przedstawiono kilka istotnych problemów metodologicznych związanych z szacowaniem ryzyka w finansach. Wyniki kontrolowanych eksperymentów w fizyce nie są tym samym, co wyniki analiz danych historycznych w finansach, a metody statystyczne opracowane dla eksperymentów lub obserwacji właściwych dla nauk przyrodniczych nie zawsze pasują do zastosowań ekonomicznych. Pojawiają się następujące problemy: problem zapewnienia niezmienności klasy odniesienia (jednorodności analizowanej rzeczywistości), właściwego określenia próby i populacji, problem zapewnienia losowego doboru elementów próby oraz problem zachowania stabilności warunków początkowych. Bez rozwiązania powyższych problemów szacowanie ryzyka na podstawie danych historycznych może być obarczone pewnymi błędami.