Jak pokazały badania, najistotniejszą przyczyną upadku wielu banków było nieumiejętne zarządzanie ryzykiem pojedynczych kredytów, jak również ryzykiem całego portfela kredytowego. Z tego właśnie powodu zarządzanie ryzykiem kredytowym, a w szczególności jego ilościowa ocena, zaczyna odgrywać coraz większą rolę w złożonym procesie zarządzania bankiem. Stosowanie bardziej wydajnych, a przez to często bardziej złożonych metod oceny ryzyka kredytowego pozwala bankom wyprzedzić nieco konkurencję oraz prowadzić bardziej agresywną politykę na rynku kredytowym. Metody usprawnienia procesu zarządzania ryzykiem kredytowym można z grubsza podzielić na dwie klasy: związane z wyceną ryzyka pojedynczej umowy kredytowej oraz z określeniem ryzyka całego portfela kredytowego. Pierwsza z nich doczekała się większej liczby opracowań oraz zastosowań praktycznych. Do oceny zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców stosuje się różnorakie metody statystyczne, takie jak analiza dyskryminacyjna, dobrze znany w ekonometrii model probitowy i logitowy, a także modele oparte na drzewach decyzyjnych, najbliższym sąsiedztwie oraz sieciach neutronowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie całego spektrum tych metod.