Analiza duracji jest żywą, dynamicznie się rozwijającą gałęzią współczesnych finansów. Zmiany w niej zachodzące mają z natury rzeczy charakter adaptacyjny, co oznacza, że są one odpowiedzią na rozwój rynków i instrumentów finansowych. Zmiany te w latach dziewięćdziesiątych są na tyle poważne, że możemy mówić o poważnej reorientacji w zakresie stosowanych metod i głównych obszarów poszukiwań badawczych. Zadaniem artykułu jest nakreślenie kierunku i zakresu dokonujących się zmian. W tym celu opisane zostaną trzy nowe konstrukcje teoretyczne, a ich zastosowanie zilustrujemy przykładami. Przeprowadzanie podobnych analiz czytelnikom mają, w intencji autora, ułatwić trzy proste programy komputerowe dostępne dla zainteresowanych pod podanym w tekście adresem .